Опыт Альберта Тимашева

Я занимался прогнозированием российского рынка ценных бумаг, конкретно, индекса РТС. Работа производилась в мае-июле 1998 года. Построенная модель давала на выходе ежедневный прогноз: ++ (сильный рост), + (слабый рост), 0 (нет изменений), - (слабое падение), -- (сильное падение). Процент совпадения прогноза с реальностью был не ниже 75%. Особенность российского рынка состояла в том, что акции, составляющие основную массу на торгах, колебались абсолютно синхронно, так что для хорошей ориентации на рынке достаточно было знать общий тренд. На западе нужно анализировать еще и каждую конкретную акцию, а у нас все было ОЧЕНЬ просто и, я бы даже сказал, примитивно.
Однако, 17 августа сами знаете что произошло и: 1) российский рынок ценных бумаг УМЕР 2) РТС надолго перестала интересовать серьезных людей 3) человек, с которым я работал (точнее, по заказу которого я работал), потерял работу и полностью сменил сферу деятельности 4) прогнозы моей модели стали сбываться с вероятностью 99%, только НАОБОРОТ: вместо ++ стабильно шел -- и так далее.
Где-то к середине сентября ситуация выровнялась и модель снова начала работать, причем даже на 85-90%, что я воспринял как возобладание естественных тенденций на рынке. Если до кризиса вмешательство в естественный ход торгов было на уровне 25% (прогноз сбывался в 75% случаев), то после кризиса желание "играть" у финансовых воротил отпало, и искуственные влияния понилизись до 10-15%. Соответственно, в момент кризиса эти искуственные влияния приближались к 100%.
Суть модели была очень проста. Я взял все планетарные конфигурации (в смысле Гамбургской Школы) из 2-х, 3-х и 4-х планет, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО с участием минорных (так как дальние планеты образуют конфигурации крайне редко и статистически их оценить не было возможности). Далее, для каждого дня рассчитывались все такие конфигурации, а также рассчитывалось изменние индекса РТС в процентах от предыдущего значения. Потом для каждой конфигурации вычислялось среднее значение изменения индекса РТС (то есть среднее значение изменений индекса в те дни, когда была эта конфигурация). Далее, для построения прогноза на очередной день вычислялись все конфигурации и складывались все полученные для них коэффициенты. Потом это все домножалось на некий эмпирически найденный коэффициент, чтобы полученная сумма наилучшим образом совпадала с теми процентиками, которые были на входе системы. Ну а далее, так как модель была приближенная, в зависимости от величины прогнозируемого процента, выдавалось ++, +, 0, -, --. К слову сказать, Альфи Лавои, с которым я беседовал на конференции "Уран в Водолее'99", подходит к пронозированию финансовых рынков точно также, только работает с аспектами, а не с конфигурациями. Как математик, я, конечно, понимаю всю спекулятивность, псевдонаучность и торопную грубость такого метода. Но, меня оправдывает то, что это была первая проба пера, с помощью которой требовалось установить, можно ли в принципе найти какие-то закономерности, работающие лучше 50%. Оказалось, можно. Если бы не кризис, я бы продолжил работу дальше и решил бы эту задачу уже математически КОРРЕКТНЫМ способом, например, решением огромнейшей системы уравнений методом наименьших квадратов. В принципе, все к этому шло. Но, кризис, мать его, все карты спутал... Так что, если у кого-то есть серьзные заказчики и/или серьзные намерения и финансы для игры на бирже, милости просим, можно скооперироваться и серьезно работать в этом направлении. Просто ради интереса мне копаться в финансовых вопросах лень, а если речь будет идти о РЕАЛЬНЫХ вложениях и РЕАЛЬНОЙ выгоде от результатов исследований, я обеими руками "за" и с удовольствием присоединюсь.

Альберт Тимашев

Сайт автора  http://astrologer.ru
финансовая   Астрология

в России 


??????.???????