Маслов Александр Андреевич,

доктор экономической астрологии

 

 

Техника «метода астрографического моделирования»

на примере возможности прогнозирования акций СITIGROUP

 

    На одном из астрологических форумов одна из обсуждаемых тем была посвящена возможности прогнозирования курса акций. И в частности, много внимания уделялось акциям СITIGROUP. Автор, заинтересовавшись обсуждаемой темой, решил еще раз посмотреть, как сработает разработанный им метод астрографического моделирования на примере изменения курсовой стоимости акций данной компании.

     Самое сложное при применении астрологии для прогнозирования изменений на фондовом рынке – это определение гороскопа (гороскопа акций компании, фондового индекса, валюты, и т.п.). Для того, чтобы гороскоп можно было уверенно использовать, необходимо проанализировать по уже имеющимся данным (например, изменения курсовой стоимости акций) влияние планет на гороскоп на протяжении 7-8 лет (минимум 3 – 4 года). Только если на протяжении этого периода изменение стоимости акций описывается астрологическими факторами (одни и те же астрологические факторы каждый год/месяц приводят к одинаковому результату), гороскоп (да, и сами факторы) можно использовать для прогнозирования на будущее.

     Кстати, проведение анализа имеющихся данных изменения курсовой стоимости акций в прошлом позволяет не только определить сам гороскоп, но и найти определенные закономерности техники графического моделирования, о чем вы увидите ниже.

 

     Проведенный анализ привел меня к следующему гороскопу акций компании (именно гороскопу АКЦИЙ, а не гороскопу компании):

СITIGROUP, 4 декабря 1998 года, 09:33, Нью-Йорк, США

 

     Для наглядности и понимания техники метода будем использовать уже известные данные курсовой стоимости акций прошлых лет.

     Начинаем с цикла Меркурий-Солнце. Именно этот цикл позволит нам в последующем более точно определить тренды роста и падения.

     Далее определяем влияние аспектов транзитных планет на гороскоп акций, а также влияние на изменение курсовой стоимости других астрологических факторов. Все данные сводим в таблицу.

              На 2006 год:

 

Весь анализ на год есть здесь:  http://www.maomsk.narod.ru/thesiteitself/astroan2006.htm

 

Аналогично проводим анализ и на 2007 год.

Посмотреть можно здесь: http://www.maomsk.narod.ru/thesiteitself/astroan2007.htm

 

     В таблицах достаточно подробно описаны все факторы, влияющие на курс акций данной компании, поэтому, полагаю, что дополнительные комментарии просто излишни. Тем более астрологам.

 

     Далее, используя полученные данные, определяем тренды роста и падения. При этом будем учитывать теорию «волн Элиота» - определять тренд из 3 или 5 шагов. Всю теорию «волн Элиота» расписывать, полагаю, нужды нет – каждый сам сможет найти литературу по этой теме. Для наглядности, приведем лишь пример «волны Элиота».

     Недостаток теории «волн Элиота» заключается в том, что она не дает ДАТ разворота рынка, не дает ДАТ «шагов волны». Следовательно, она трудно применима для прогнозирования. Для анализа – да, хорошо подходит.

     А вот одна (возможно и единственная) заслуга астрологии в прогнозировании фондового рынка – это возможность определения времени (дат).

     Поэтому использование  в астрологическом методе теории «волн Элиота» дает просто поразительный эффект (или наоборот, к теории «волн Элиота» применить знание астрологии…???).

     Посмотрите, как преобразуется видение тех же данных таблиц астроанализа, когда мы проставим шаги волны.

 

- Тренд 2006 года

 

 

Более полные данные здесь: http://www.maomsk.narod.ru/thesiteitself/trend2006.htm

А на 2007 год здесь: http://www.maomsk.narod.ru/thesiteitself/trend2007.htm

 

     А дальше полученные данные о длительности трендов из таблиц переводим в графический вид.

     Для этого, сначала построим временнОй график.

     Проведем горизонтальную ось, на которой будем отмечать дни и вертикальную - для определения в дальнейшем цены акций компании. Пока же она будет служить лишь индикатором роста и падения. Если линия, между датами расположена ниже оси времени, то значит, на этом временном отрезке цена акций снижалась. Если выше оси – росла.

     На приведенном рисунке черточками отмечены месяцы. Построения производились в Paint. Две горизонтальные единицы движения курсора брались за 1 календарный день. Таким образом, в году на графике мы отмеряем 365 дней (для високосного года – 366).

     По сути, данную «болванку» можно использовать для построения графика для любых акций, для любого года (кроме, високосного).

 

     На «макет» из полученных ранее таблиц наносим вертикальные линии по датам цикла Меркурий-Солнце (на рисунке – черные линии), соединяя их выше оси – циклы роста, ниже – циклы падения.

     Далее аналогичным образом строим развернутый временнОй график влияния транзитных планет на карту акций (красным цветом).

     Отмечаем продолжительность трендов роста и падения (опять-таки пошагово с оглядкой на теорию «волн Элиота»). Получаем такой график:

 

     Как мы видим, даже такой график очень информативен. Для этого достаточно вспомнить известное высказывание: «Время = Деньги». По сути, график изменения цены акций как раз и воплощает это выражение. По горизонтальной оси мы отмеряем время, а по вертикальной цену (количество денег, готовых купить акции).

     Но с другой стороны, математическое выражение этого высказывания нам дает ясное понимание, что чем больше время, тем больше будет денег, а значит, выше цена. Следовательно, чем продолжительнее тренд, тем большие изменения цены следует ожидать.

     Данный график четко показывает не только период (причем точные даты), когда стоимость акций будет расти (или падать), но и понимание того, что на определенном временнОм отрезке акции вырастут в цене, а на другом, наоборот, упадут.

     Здесь по протяженности горизонтальных отрезков шагов тренда наглядно видно, что с начала февраля и до конца декабря 2006 года будет большой тренд роста (5 шагов – три шага роста и два – коррекции).

     Смотрим первые два шага. Так как первый шаг «роста» по протяженности несколько больше второго шага «падения», то можно ожидать, что в середине июля акции будут стоить несколько выше, чем в начале февраля.

     Добавляем еще один шаг «роста». Понятно, что акции, по сравнению с февралем в октябре вырастут значительно. Другими словами, с начала февраля и по начало октября будет рост стоимости акций.

     Далее добавляем еще один шаг «падения». По протяженности горизонтальных отрезков четырех шагов можно понять, что в начале декабря акции будут стоить больше не только по сравнению с началом февраля, но и по сравнению с серединой июля.

     Аналогично анализ показывает, что максимальной цены акции достигнут 27 декабря 2006 года, после чего начнется их длительное и резкое падение.

 

     Единственный недостаток такого графика – невозможность определить величину цены. Впрочем, подобное на таком временном участке не под силу и современному техническому анализу. Не уверен, что и сам результат приведенного временнОго графика достижим одними лишь методами технического анализа.

     Однако, с другой стороны, применение современных методов технического анализа к полученному временнОму ряду,  позволяет рассчитать возможные варианты цены акций на ближайшие даты смены тренда. Один из возможных вариантов предлагается ниже.

     Построение такого графика не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

      Здесь надо выделить несколько правил.

Для того, чтобы определить цену на интересующую нас дату (только для пиков графика) – необходимо:

1) определить прямоугольник, внутри которого мы будем находить искомое значение. Это, пожалуй, самое сложное, так как для различных акций точки прямоугольника нужно будет выбирать разные (это может дать только анализ). Вместе с тем, определив правило выбора точек прямоугольника – его можно будет применять и в дальнейшем для прогнозирования стоимости акций компании.

2) пики роста определяются проведением наклонной линии слева-направо сверху-вниз из левого верхнего угла прямоугольника в правый нижний (линия А-С на Рис.1), либо наоборот (линия С-А).

     Проведя вертикальную линию на искомую дату (например, точка М), мы найдем точку пика роста графика (N).

3) пики падения определяются проведением наклонной линии справа-налево сверху-вниз из правого верхнего угла в левый нижний (линия B-D на Рис.2), либо наоборот (D-B). Точка пика падения самого графика ищется аналогично п.2.

4) Точки пиков роста и падения часто приходится находить и другим способом. Например (смис.1), нам известна точка N графика а также известны две даты (D и С), которые и должны образовать фигуру прямоугольника. Нам неизвестна высота прямоугольника (другими словами, нам неизвестны точки А и В).

     В этом случае, если нас интересует точка роста, то мы проводим линию С-N. Продолжая ее до вертикальной линии на дату D, мы получим точку А. Проведя через точку А линию, параллельную горизонтальной оси, мы найдем точку В.

     Для точки минимума построение аналогично.

А вот, как это выглядит на практике. Для наглядности график будем строить поверх ранее построенного временнОго ряда.

 

     Сначала нужно определить начальную точку, от которой и будем «плясать». Так как у нас в 2006 году тренд – растущий, то за исходную точку берем начало 4-го шага падающего тренда (начало шага коррекции роста), после которого следует растущий тренд, имеющий 5 шагов (три - вверх и два – вниз).

     Такой точке соответствует дата 20.01.2006г. Эту точку отметим на оси времени (примем ее за исходное значение цены акций). Другими словами, минимум третьего шага падающего тренда (20.01.2006) будет находиться на оси времени.

     Для нахождения следующей точки графика – максимума на 26.01.2006 - проведем линию на произвольной высоте от оси времени (все построения на рисунках будут отображаться жирными красными линиями, а результат – жирными черными). Это единственная линия, проводимая произвольно. Все остальные строятся «по правилам», что приведет в конечном итоге к пропорциональности всех точек графика.

     Таким образом, мы получили первые точки графика и первую линию. По сути, мы, отметив две точки, ЗАДАЛИ МАСШТАБ ГРАФИКА.

 

     Если значения этих двух точек (на рисунке - на 20 и 26 января 2006 года) нам уже известны, то тогда мы не только можем строить графическую модель (в определенном масштабе), но и сразу же определять значение цены акций в каждой вновь построенной точке графика. Другими словами, когда игра на бирже твоя профессия, то весь график можно и не строить. Достаточно знать прогнозные значения - ближайшую дату разворота тренда и предполагаемую цену акций в этот день.

    

     Далее определяем точку минимума на 04.02.2006. Что у нас для этого есть? Как определить прямоугольник, который позволит найти точку графика?

     Вспоминаем, что линию нужно проводить из правого верхнего угла в левый нижний. Правый верхний угол у нас пока один – пересечение вертикальной линии на  4 февраля и горизонтальной на уровне цены на 26 января. Спрашивается, где же тот левый нижний, куда вести линию? Здесь мы видим как раз тот случай, когда внутри прямоугольника нам известно значение цены (точка на 20 января). Поэтому проводим линию из правого верхнего угла через точку значения цены на 20 января (точка минимума), продлевая ее до пересечения с вертикальной линией на 09.01.2006 (минимум предыдущего падающего тренда). Пересечение линий и будет показывать тот минимальный уровень цены акций, который будет достигнут в данном падающем тренде. Проводим на полученном уровне линию, параллельную горизонтальной оси. На ее пересечении с вертикальной линией на дату 4 февраля мы и получим очередную точку графика.

 

    

     Проблема современных методов технического анализа заключается не только в том, что им не подвластно время. Ну не могут они определять даты! Но ведь и цену с их помощью можно определить только на ближайший короткий тренд (как правило, не более чем в 2-3 дня). Данный метод предполагает определение сначала более длительных циклов. Другими словами, идти нужно от бОльшего к мЕньшему. Вот мы так и пойдем, сначала найдем точки смены больших трендов – три точки максимума и две точки минимума.

     Все построения показаны поэтапно, поэтому комментарии, если и будут, то только к отдельным из них.

 

     Сначала находим точки минимумов следующих падающих трендов. Сначала в июле …

     А потом в декабре…

     Далее будем искать точку максимального роста в конце декабря 2006 года. Здесь опять точка определяется двумя «шагами».

 

 

Затем определяем точки максимумов растущих трендов (в октябре и в мае).

 

 

 

     Таким образом, мы уже можем построить график изменения цены акций компании.

     Уже такой график может заинтересовать многих игроков, скромно именующих себя «инвесторами». Тех, кому некогда (или нет желания) каждый день интересоваться (волноваться), что там происходит с ценой на купленные ими акции. Более того, в отличие от просто временнОго графика, такие «инвесторы» могут не только определить период, когда купить и продать акции, но и какой примерно доход они смогут получить, так как по этому графику можно определить и цену акций в точках разворота ломаной.

 

     Значения цены акций в точках смены тренда можно рассчитать составлением обыкновенной пропорции. Например, за основу можно взять отрезок с 20-го по 26-е января (если эти значения, как говорилось в самом начале, уже известны). Например, для указанных дат разница в цене между 26 (47,01$) и 20 (45,69$) января составляет 1,32$. Измеряем расстояние на графике между двумя параллельными линиями цены. У меня при построении это расстояние получилось равным 43 единицам (шагам курсора).

     Таким образом, 43 = 1,32. Теперь измеряем расстояние между осью и любой точкой излома графика (h). Это расстояние будет соответствовать разнице между ценой на 20.01.2006 и искомой датой.

43 = 1,32

 h = x

    Из пропорции эта разница будет равна:

Х = h*1,32/43

     Затем прибавляем полученное значение к 45,69$ (цена акций на 20.01.2006) – получим примерную цену на интересующую дату. Ну а уж подсчитать доходность от вкладываемой суммы каждый может сам.

     Например, для построенного графика расчетная (прогнозная) цена акций на 09.05.2006 составляет (высота – 156 шагов курсора):

156*1,32/43 + 45,69 = 50,48$                Фактическое значение было 50,35$.

Таким образом, погрешность составила 0,258%.

     На 17.07.2006 (точка минимума) получаем значение цены в 46,30$. Фактически было 46,40$. Погрешность – 0,216%

     На 10.10.2006 (точка максимума) получаем значение цены в 51,09$. Фактически цена закрытия была 50,82$. Погрешность – 0,53%. Вместе с тем, цена открытия была 51,20$. В таком случае погрешность не превысила 0,215%.

     На 03.12.2006 (точка минимума) получаем значение цены в 49,34$. Фактически было 49,38$. Погрешность – 0,08%

     На 27.12.2006 (точка максимума) получаем значение цены в 56,28$. Фактически было 56,41$. Погрешность – 0,23%    

 

     Для тех же, кому этого мало, хочется большего, можно продолжить и каждый полученный нами шаг длительного тренда разбить на короткие шаги (тренды), т.е. еще больше «поломать» ломаную.

     Далее, будем проводить построение одновременно сразу на нескольких участках графика. Это не обязательно делать именно так, но зато это достаточно НАГЛЯДНО покажет, что выбираемые точки для графических построений брались не наобум, подгоняя график под имеющиеся статистические данные, а в соответствии с определенной закономерностью.

     Сначала  «скопируем» технику построения уже имеющихся линий графика на последующие падающие тренды. Это значит, найдем ряд точек 2-го и 4-го шагов трендов.

     Точки минимумов находим проведением наклонной между линиями на даты, определяющие максимальные значения предыдущего и последующего растущих трендов.

     Нам известны две точки «падения», нужно найти между ними точку роста. В самом начале у нас также было две точки – только одна была точкой роста, а другая падения. Мы искали вторую точку наибольшего падения тренда. Здесь у нас эта точка известна, но не известна точка роста. Понятно, что принцип построение должен быть аналогичен, но последовательность несколько другая.

 

     Далее находим точки сразу в трех местах графика.

     Максимума шага роста …

 

     И минимума шага падения …

 

     С падающими шагами (трендами) разобрались. Теперь перейдем к растущим …

     Продолжаем строить сразу на всех трех шагах роста одновременно.

Точки минимума:

и точки максимума:

 

Всю последовательность построения можно посмотреть здесь:

http://www.maomsk.narod.ru/mainastrograph.htm

 

В итоге мы получим вот такой более детальный график изменения цены акций компании CITIGROUP на период длительного растущего тренда:

 

 

     Предполагаемое значение цены акций в любой точке смены изгиба ломаной можно определить, как описано выше. Если кому-то и этого мало, то смею Вас заверить, что каждый шаг ломаной можно разбить еще на меньшие временные отрезки (согласно разбивке временнОго ряда).

     Более того, такой же график можно строить и на каждую торговую сессию. Вот только астрологическая часть метода несколько иная. Так как используемые при показанных выше расчетах астрологические факторы слишком уж редки в течение суток, то для прогнозирования колебаний курса акций в течение торговой сессии нужно смотреть те астрологические факторы, которые аспектируют все точки гороскопа в течение одних суток.